妙趣横生的国债期货 跟小船学国债期货交易【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一部分 椰子冻学债券2

第1章 债券基础知识2

1.1 债券的概念：小船的借条3

1.2 债券的不同类型7

1.3 债券价格的变化11

1.4 债券的到期收益率18

1.5 到期收益率的走势与收益率曲线24

第2章 债券计算与市场分析28

2.1 货币的时间价值29

2.2 简单债券价格计算30

2.3 净价、全价与应计利息33

2.4 债券价格与收益率特征34

2.5 债券投资的利率风险39

2.6 久期、基点价值与凸性41

2.7 债券市场分析46

第二部分 国债期货原理与应用56

第3章 “掀起你的盖头来”：初识国债期货56

3.1 远期与期货：球鞋买卖协议57

3.2 国债58

3.3 国债期货合约59

3.4 国债期货的运用64

第4章 国债与期货的亲密关系：国债期货基差67

4.1 基差69

4.2 基差收敛70

4.3 基差交易的基本概念72

4.4 基差走势分析75

4.5 实际运行中需要注意的问题80

4.6 关于T1703合约的补充说明85

第5章 期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理87

5.1 国债期货的定价思路89

5.2 隐含回购利率91

5.3 CTD国债94

5.4 净基差98

5.5 无风险套利100

第6章 能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权103

6.1 交割期权概述106

6.2 细说转换因子107

6.3 久期与CTD国债110

6.4 收益率曲线形状变化115

6.5 BNOC与期权117

附录6A 转换因子计算公式119

附录6B 转换因子的一些特120

附录6C 交割期权价值补充说明120

第7章 光说不练假把式：国债期货计算实战121

7.1 基差计算122

7.2 持有收益计算124

7.3 净基差计算126

7.4 发票价格计算127

7.5 隐含回购利率计算128

7.6 数字精度129

第8章 此期权非彼期权：基差的期权特征133

8.1 基差交易134

8.2 简易看涨期权134

8.3 简易看跌期权139

8.4 基差的期权特征142

8.5 简易跨式期权149

8.6 基差期权特征的运用151

8.7 一个实际的例子152

第9章 价格之间有内涵：跨期价差基础158

9.1 跨期价差的定义158

9.2 理论跨期价差的推导162

9.3 跨期价差的另一种视角171

第10章 追求多一点的概率：跨期价差交易策略175

10.1 理论定价偏差175

10.2 临近交割月规律179

10.3 换月移仓规律185

10.4 利用主力合约的波动性189

10.5 跨期价差分析190

第11章 曲线交易的选择：跨品种交易及其策略199

11.1 跨品种交易的原理199

11.2 跨品种交易的思路与策略204

11.3 跨品种交易实例208

第12章 国债期货的天然使命：套期保值的运用215

12.1 套期保值的基本概念与原理217

12.2 完美套期保值案例218

12.3 套期保值比率223

12.4 实战计算226

12.5 套期保值比率的调整：收益率β调整法229

12.6 收益率β的调整计算230

12.7 调整套期保值比率的情况233

12.8 补充说明：资金成本与期权235

后记238

参考文献240